CFDで長期国債先物の空売りに参戦しました!

 

先日、長期国債先物が史上最高値を更新したことを受けて、NYSE ArchでJGBDの購入を開始したことを記事にしましたが、昨日は黒田日銀総裁のサプライズ会見でした。 この結果を受けて、長期金利が人類史上最低である0.425%(長期国債先物は史上最高値を更新)を記録しました。

 

 

絶妙のタイミングでひまわり証券のCFD口座に資金を充填できたので、さっそく長期国債先物を146.1円×1000枚(倍率100倍)ほど空売りしてみました(たった半日で1461万円のショートポジションです!)。細かい理屈はHPに記載していますので、参照いただければ幸いです。

 

 

理論上は、長期国債先物の上限は160円なので、2013.4.4現在で、あと14円に迫っています。つまり低レバレッジ(5~10倍)で数年を越える長期のポジションを保持するのなら、理論上は負けが無いトレードになるのです。

 

 

一般的にCFDで長期のポジションを保持するということは、狂気の沙汰だと思われています。したがって私が行おうとしている戦略を選択する投資家はほとんど居ないでしょうが、現在の長期国債先物の価格(146円)でショートポジションを保持することは、「フリーランチ」である可能性が高いと考えます。

 

 

なぜ、現在の長期国債先物のショートポジションが「フリーランチ」なのか? につづく

 

 

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コメント: 5
  • #1

    ヒロキ (土曜日, 07 9月 2013 21:33)

    その後の結果はどうなりましたか

  • #2

    zero-rich (日曜日, 08 9月 2013 12:16)

    コメントありがとうございます。ショートポジションは継続して保持しています。最近、長期国債先物価格が上昇しているので、含み益は縮小しています。

  • #3

    ヒロキ (日曜日, 08 9月 2013 22:00)

    コメントありがとうございます
    私は日本国債のショートのタイミングを逃してしまい悔しい思いをしていて、次はいつかなと考えています。zerorichさんの知識や相場の読みなど素晴らしいですね。また何かありましたら教えてくださいね

  • #4

    さっさん (水曜日, 16 3月 2016 10:29)

    その後どうでしょうか?かなり痛手になってるかと思いますが、、、

  • #5

    zero-rich (水曜日, 16 3月 2016 12:39)

    幸か不幸か2014年3月6日にひまわり証券のCFD取引が終了となり、強制決済になりました。累計の損失は10万円程度だったので、本当に浅い傷で済んでいます。

    http://www.zero-rich.com/d-国債下落に備える/ひまわりcfd終了/

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